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Publish Date: (2024-06-30|7:33 pm), Modified Date: (2024-06-30|11:20 pm)


--- Blog Post Contents
[TT] 새로운 전략 제작 완료, 실전 투입
기존에 사용하던 추세 전략은 2019년에 성과가 상당히 저조하다. (손익 +30%, MDD 55%, 시장 아웃퍼폼 하긴 함) 과최적화는 아닐까 하는 의심이 들어 추세 전략을 하나 추가하면 좋겠다 라고 생각하던 중, 내 취향에 맞는 괜찮은 전략을 알게되어 해당 전략을 다듬었고, 오늘부터 실전 투입하려고 한다. [백테스트 결과] - 차트: ETH/USDT 바이낸스 - 기간: 2019 ~ 현재 - 성과 요약 - 분기별 수익률 21년 3분기 부터 다소 저조한 성과를 보여주고 있으나, 다른 추세 전략도 잘 먹히지 않는 장이었기 때문에 이정도도 훌륭하다고 생각된다. MDD 깨지기 전까지는 유지해보자... 과최적화가 아니길...!!! 이번 전략 다듬으면서 파인스크립트 작성도....... (Publish Date: 2022-03-18)

[TT] 전진분석 결과
1. 이동식 전진분석 2. 고정식 전진분석 3. 전기간 최적화 결과 (전진분석 X) 4. 결론 1) 이동식 전진분석 보다는 고정식 전진분석의 신뢰도가 높다. 2) 수익률만 보고 전진분석을 하게 되면 전체를 대변할 수 없는 특정 이벤트의 수익률에 팩터가 의존되기 때문에 전진분석 효과를 떨어트린다. 3) 따라서 가능한 긴 백테스트 기간에서 안정적인 수익 (!= 특정 이벤트에 의존한 수익)이 검증된 팩터를 지속 사용하는 것이 더 효과적이다. (Publish Date: 2022-03-15)

22년 3월 2주차 매매일지
3월 초부터 시작한 신규 매매일지 그동안 리오트, 바이낸스 pnl 분석으로만 봤는데 각자 기록에 한계가 있다보니 직접 작성하기로 했다. 작년 11월 정도 부터는 계좌가 횡보중이었는데 다시 수익이 살아나는 느낌이다. (환율이 오른 탓에 착시가 있긴 함) 추세 전략 하나 추가했다. 올해 100% 목표로 고고! (Publish Date: 2022-03-13)

메타버스 플랫폼 비교 (NFT Worlds vs Sandbox)
1. 주요 개발진, 연혁 1) NFT Worlds - 주요 인물: ArkDev, Temptranquil (20대 후반) - 2021년 10월 시작 (민팅 완료) 2) Sandbox - 주요 인물: 아서 마드리드, 세바스찬 보르겟 - 2012년 Pixowl 설립, 2017년 이더리움 기반 3D 게임화 발표, 2018년 Animoca Brands 인수합병 2. 시가 총액 3. 랜드 형식 1) NFT Worlds - 10,000 개의 독립된 랜드 - 각 랜드별 레어리티 존재 (지형, 자원, 희소 특성) - 마인크래프트 레이어 기반 2) Sandbox - 166,464 개의 연결된 랜드 (좌표 형식) - 프리미엄/일반 랜드 존재 (부동산 입지) 4. NFT Worlds 가 주장하는 타 플랫폼과의 차이점 https://docs.nftworlds.com/nft-worlds-deep-dives/nft-worlds-vs-....... (Publish Date: 2022-03-01)

22년 3월 매매 코인
1. 추세 전략: ETH - 기준 시간 변경: 10시 → 9시 2. 역추세 전략 - ALICE - GALA - PEOPLE - SOL - XTZ (Publish Date: 2022-02-28)

SOLID 토큰 전략
SOLIDLY 런칭으로 시끄러운 한 주였다. 디파이 경험이 짧은 나로서는, 커브전쟁을 참고하여 SOLID 전쟁을 대비하고자 나름 여러 조사를 했지만 여전히 어렵고 무엇이 정답인지 모르겠다. 우선 OXDAO 런칭이 되어봐야 투자자들 방향성이 보일 것 같다. OXDAO SOLID 지급량이 가장 많기에, 컨벡스에 대응하는 위상을 확보할 것이라 기대되어 며칠 전에 OXD 토큰을 소량 매수했다. 그런데 정작 프로토콜 런칭이 늦어지다보니, 의도치 않게 SOLIDLY 런칭에 발맞춰 나온 SOLIDEX 에서 USDC/OXD 풀로 스테이킹을 걸고 달달하게 이자 보상을 받았다. SOLID는 락업에 반비례하여 배출되기 때문에, 초기 SOLID 선점이 중요할 것 같다. 때문에 SOLIDEX에서....... (Publish Date: 2022-02-27)

[월가아재] 퀀트 투자의 허와 실
우연히 보게된 월가아재라는 유튜버의 퀀트 투자에 대한 영상. 퀀트 투자를 알게 되고, 퀀트 투자에 대해 알아볼 수록 퀀트의 장점과 매력에만 몰두되어 '어떻게 하면 높은 수익률와 낮은 MDD를 찾을까?'에만 몰두했다. 더군다나 아직 국내 인터넷/SNS 세상에서는 이제 막 퀀트 투자를 하고 있는 사람 or 퀀트 그게 뭔데? 두 부류의 투자자들 외에는 접하기 어려운 실정이라, 내가 하고 있는 방식이 마치 얼리어답터 마냥 투자에 엄청난 엣지가 있다는 착각에 빠지게 되었다. 이러한 나의 모습이 잘못되었구나, 우물 안 개구리구나, 역시 이쪽으로 이미 많은 경험과 시행착오를 겪어본 이들이 있구나 라는 깨달음을 준 영상이 바로 이....... (Publish Date: 2021-10-04)

10월 코인 시장이 기대되는 이유.jpg
10월 첫날부터 추세 전략이 터졌네. 그나저나 머신러닝 책을 하나 주문했는데 10/1 출고 예정이래놓고는 어제 들어가서 확인해보니 10/5 출고 예정으로 교묘하게 날짜가 바뀌어 있었다... 연휴 동안 좀 읽어보나 했는데 아쉽네 ㅠ 그나저나 주식 잔고는 다시 숨이 붙을까? 일단 마켓 타이밍 조건에 의해 전부 예수금으로 가지고 있는 상태다. (Publish Date: 2021-10-02)

21년 9월 투자 결산
전략별 누적 수익률 1) 코인 - KCS 전략 9월은 전반적으로 코인 조정장이었기 때문에, 매매 횟수가 별로 없었고 그에 따라 수익 또한 많지 않았다. 팩터는 나만의 공식으로 최적화 예정이다. 장기, 중기, 단기 CAGR 을 기간별 가중치를 줘서 (단기에 더 많은 점수) 총 점수를 계산, 점수가 가장 높은 팩터를 사용하는 방향으로... 나중에 여력이 되면, 머신러닝을 조금씩 배워서 팩터 최적화에 활용해보면 좋겠다는 생각이 든다. 2) 코인 - 역추세 전략 9월 성과가 매우 좋았다. (내 자금 비중도 가장 많이 차지하고 있다!) 백테스트 결과가 안정적이고 꾸준한 우상향이 기대되어 앞으로도 내 돈줄이 될 것으로 예상한다. 10월도 잘해보자. 3) 주....... (Publish Date: 2021-09-26)

VWMA
VWMA (Volume-Weighted Moving Average) - 거래량 가중 이동 평균 - 거래량이 붙으며 가격이 변하게 되면, SMA 보다 종가에 더 근접한 모습을 보이므로, 현재 진행중인 추세 강도 혹은 추세 반전을 더욱 빠르게 반영한다고 볼 수 있다. 계산식 3일 단순 이동 평균 = (C1 + C2 + C3) / 3 3일 거래량 가중 이동 평균 = (C1*V1 + C2*V2 + C3*V3) / (V1 + V2 + V3) 차트 확인 노란색 네모를 보면 거래량이 붙으면서 하락할 때 VWMA가 SMA보다 민감하게 가격 반영하는 모습을 볼 수 있음. (Publish Date: 2021-09-25)

DMI, ADX
DMI (Directional Movement Index) ADX (Average Directional Movement Index) - DMI는 시장이 추세를 가지고 있는지, 또 있다면 어떤 추세를 가지고 있는지 알아보는 지표. - ADX는 DMI를 이동 평균한 것. 추세가 유효한 추세인지 알아보기 위한 것이며 추세의 강도를 나타낸다. - 지표의 이론적 근거: 시장이 상승 추세일 경우 당일 고가 > 전일 고가, 하락 추세일 경우 당일 저가 < 전일 저가라는 아이디어에서 출발. DMI, ADX 계산식 +DM = (당일 고가 - 전일 고가)의 절대값 -DM = (당일 저가 - 전일 저가)의 절대값 CL = (당일 종가 - 전일 종가)의 절대값 TR (True Range) = MAX(+DM, -DM, CL) +DMN = +DM....... (Publish Date: 2021-09-25)

21년 8월 투자 결산
8월 한달 동안 주식 전략 및 코인 전략 하나씩 추가했다 따라서 현재 운용중인 전략은, 코인 - 2개 주식 - 5개 이며, 7월에 주식 계좌로의 자금 투입이 발생하여 최종 비중은 코인과 주식 50:50 정도 된다. 전략별 누적 수익률 7월에 주식 계좌로 투자금이 입금되었기 때문에 누적 수익률이 100%로 왜곡됨. 8월 한달 동안 코인은 조금 벌었고, 주식은 전체적으로 손실 발생. 개별 전략 복기 1. 코인 전략1 내가 가장 좋아하는 전략. 이번달에는 코인이 꾸준이 상승함에 따라 물론 내 전략도 수익을 기록했지만 시장 수익률을 능가하지는 못했다. (한 달 간 시장 수익률: 15.13% / 전략#1 수익률: 6.78%) 하지만 MDD와 변동성을 관리하는 것이 더....... (Publish Date: 2021-08-29)

스토캐스틱 (Stochastic)
스토캐스틱이란 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0 ~ 100% 사이가 된다. 100% 라면 현재 가격이 N일 간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 n일 간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다. %K 와 %D 의 골든크로스, 데드크로스로 매수, 매도를 판단. 슬로우 스토캐스틱 위 스토캐스틱 지표는 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈가 많아 참고하기 어려움. 따라서 %K와 %D를 각각 t일 이동평균을 구하여 사용함. Fast %K -이동평균-> Slow %K (=%D) -이동평균-> Slow %D (Publish Date: 2021-07-31)

MFI(Money Flow Index)
MFI 란 - 주식의 가격과 거래량을 사용하여 과매도/과매수를 판단하기 위한 지표. - RSI 와 동일하게 0 ~ 100의 값을 가짐. - 증권 가격의 모멘텀이 변경된다는 경고 신호로 사용됨. - 거래량이 가중된 RSI 라고 보면 됨. MFI 공식 (Publish Date: 2021-07-31)

RSI (Relative Strength Index)
RSI (상대강도지수) 공식 RSI = AU / (AU + AD) AU = Average Ups, 가격이 전일 가격 대비 상승한 날의 상승분의 평균 AD = Average Downs, 가격이 전일 가격 대비 하락한 날의 하락분의 평균 (Publish Date: 2021-07-30)

코인 전략 팩터 최적화 (2021. 08. ~)
- 비록 최근 1개월 성적은 기존 팩터 (0.74)가 가장 저조하지만 유지하기로 결정. ㄴ 현재 코인 시장이 상승/하락 어느쪽으로도 가늠하기 어렵기 때문에, 팩터를 줄이기에는 DD가 우려되고, 팩터를 키우기에는 과거 성적이 너무 저조해진다. - 8월에는 수익이 좀 나길... (Publish Date: 2021-07-30)

21년 7월 투자 결산
1. 매태 포트폴리오 수익률 - 회사에서 성과금이 소소하게 들어와 주식 퀀트 계좌에 입금하여 수익률이 왜곡됐다. - 투자 포트폴리오를 7월 부터 재정비 했으므로, 향후 수익률만 보면 된다. - 7월 미국 증시는 순항했으나, 코스피는 월 기준 올해 첫 마이너스를 기록. 코스닥은 보합. 2. 전략별 수익률 - 위에 적었듯, 성과금을 주식계좌에 넣는 바람에 수익률 곡선이 많이 왜곡됐다. - 현재 코인 전략 1개, 주식 전략 5개 운용중이다. - 코인 5 : 주식 5 정도의 비중으로 맞춤. 3. 코인 수익 차트 - 7월 코인 수익은 그닥 좋지 않다. 7/27 휩쏘에 당한게 타격이 컸음. - 전략에 대한 걱정은 크게 하지 않는다. - 팩터 최적화 예정. (Publish Date: 2021-07-30)

PER (Price Erning Ratio)
- 주가수익비율 - 주가 / 주당순이익 (EPS) = 시가총액 / 당기순이익 - 1주당 벌어들이는 순이익에 비해 주가가 몇배나 되느냐? (Publish Date: 2021-07-22)

투자 현황판 제작
수미숨님의 투자 보고서 양식을 받아 구글 스프레드 시트로 옮기면서 소소하게 다듬었다. 과거 자산 이력 정리는 번거로우니까 7월부터 시작하는 걸로 하자. 잘못하면 올해 인덱스보다도 못한 수익률을 올리게 생겼음... 그래도 이리저리 시행착오 겪으며 수립한 전략들이니만큼 믿음을 갖고 연말까지 잘 지켜보자. 조만간 7월 말에 다시 업데이트 해야지. (Publish Date: 2021-07-21)

GP/A
- GP = 매출액 - 매출원가 = 매출총이익 - A = 자산 (자기자본 + 부채) ∴ GP/A = 매출총이익/총자산 - 노비 마르크스의 논문에서 GP/A 가 가장 깨끗한 수익성 지표라 주장함 - 영업이익이나 당기순이익보다는 GP가 더 우수하다고 설명함 (Publish Date: 2021-07-20)

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